Khairun Nisya, Maretina (2015) PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUKU BUNGA THE FED TERHADAP PENETAPAN BI RATE DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUKU BUNGA THE FED TERHADAP.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (2MB) |
Abstract
BI Rate is the interset rate policies that reflect the stance of monetary policy set by Bank of Indonesia and announced to the public each meeting of the Board of Governors (RDG) monthly and implemented in yhe money market reflects the development of the money market rate Interbank Overnight (Interbak O/N). Folowed by the development of deposito rates and lending rates banking. By using VAR (Vector Autoregression), this study tried to see interest rate (BI Rate) shock to Composite interest rate (The Fed) in Indonesia. In research methods VAR (Vector Autoregression), added exogenous variabels of which the Inflation, Exchange Rate and Economic Growth. Observation using in this study are data from 2006-2013 (quartely). The data is downloaded from Bank Of Indonesia Stock Exchange’s website. The formation of the VAR model through several steps, namely stasonarity test, determination of the optimal lag length, the formation of theVAR model. Stasionarity test in VAR using unit root test with the Augmented Dickey Fuller Test method (ADF Test). Determination of the optumal lag length views of the value of the the minimum Akaike Information Criteria (AIC). As for the simultaneous and parsial test performed usig the amount of lag in accordance with the amount of the lag that is obtained from the value by the minimum of Akaike Information Criteria (AIC). By using the VAR model are show by the Impluse Response Function and Variance Decomposition. The results showed empirically that unit root test with Augmented Dickey Fuller (ADF) method shows that three variabels hae a unit root or not stasionary at the data leve and first difference but stationary in second difference is the level of these variabels have same degree of integration in the (1). Determination of the optimal lag lenght views of Akaike Information Criteria minimum value (AIC) obtained 2. Based on the analysis of the Impluse Response Function and Variance Decomposition, in general it can be concluded that each variable can expalin to of each variable is still dominated by itself.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Suku bunga BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik setiap rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan diimplementasikan dipasar uang, mencerminkan pada perkembangan suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) dan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan suku bunga kredit.Dengan menggunakan metode VAR (Vector Autoregression), penelitian ini mencoba melihat shock suku bunga The Fed terhadap suku bunga BI Rate Indonesia. dalam penelitian ini metode VAR (Vectro Autoregression) ini menambahkan variabel Eksogen Inflasi, Nilai Tukar dan Pertumbuhan Ekonomi. Observasi dalam penelitian ini adalah triwulan periode 2006-2014. Data yang dikumpulkan dengan cara mendownload dari situs resmi Bank Indonesia. Pembentukan model VAR melalui beberapa tahap yaitu: uji stasioneritas, penentuan panjan lag optimal, uji kointegrasi, pembentukkan model VAR. Uji stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar-akar unit (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Penetuan panjang log optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum dan Uji Kointegrasi untuk mengetahui hubungan jangka. Sedangkan untuk uji simultan dan parsial dilakukan dengan menggunakan jumlah lag sesuai dengan jumlah yang diperoleh dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum. Dengan menggunnakan model VAR yang ditunjukkan oleh Impluse Response Function maupun Variance Decomposition. Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa uji akar unit (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki unit root atau tidak stasioner (non stasionary) pada data level dan first difference, namun stasioner pada tingkat second difference yaitu variabel-variabel tersebut memiliki derajat yang sama pada (1). Penentuan panjang log optimal dilihat dari Aikaike Information Criteria (AIC) yang diperoleh 2. Berdasarkan hasil analisis terhadap Impluse Respone Function dan Variance Decomposition, secara umum dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dapat saling menjelaskan apabila terjadi shock terhadap salah satu variabel, namun porsi penjelas masing-masing variabel masih didominasi oleh dirinya sendiri. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: BI Rate, Interest Rates The Fed,Inflation, Exchange Rate and Economic Growth, Kata Kunci:BI Rate, Suku Bunga The Fed Inflasi, Nilai Tukar Pertumbuhan Ekonomi dan VAR | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
| Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Apr 2022 13:47 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Apr 2022 13:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13701 |
Actions (login required)
 |
View Item |