Tri Wahyuni, Karina (2017) ANALISIS PENGARUH EKSPEKTASI INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA JIBOR, CAPITAL INFLOW DAN NET EKSPOR TERHADAP NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH/DOLLAR AMERIKA (USD/IDR) DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ANALISIS PENGARUH EKSPEKTASI INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA JIBOR, CA.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This research aims to analyse the influence of macroeconomic condition which is involving expected inflation, JIBOR rate, capital inflows and net exports to exchange rate in Indonesia. Determination of sample based by time series data period Q1:2008 until Q4:2015. All the datas here sourced from Bank Indonesia Economic Financial Statistic. This research used Vector Error Correction Model (VECM) analysis within software eviews 8 help. Based on results of VECM estimation, in short - run of expected inflation variable affected significantly and positively to exchange rate in Indonesia. While JIBOR rate variable, capital inflows and net exports are not affected significantly to exchange rate in Indonesia. In long - run of JIBOR rate variable affected significantly and negatively to exchange rate in Indonesia. Capital inflows variable and net exports are affected significantly and positively to exchange rate in Indonesia. While in long - run of expected inflation variable not affected significantly and negatively to exchange rate in Indonesia. IRF result shows that shock of expected inflation variable to exchange rate shows a positive response relatively. While JIBOR rate variable, capital inflow and net exports to exchange rate relatively shows a negative response. VD result shows that exchange rate variance in Indonesia dominated by shock in its own variable and expected inflation shock until the end of the period.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi makroekonomi yang meliputi ekspektasi inflasi, tingkat suku bunga JIBOR, capital inflow dan net ekspor terhadap nilai tukar di Indonesia. Penentuan sampel berdasarkan data time series periode 2008:Q1 sampai dengan 2015:Q4. Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis Vector Error Correction Model (VECM) dengan bantuan software eviews 8. Berdasarkan hasil estimasi VECM, dalam jangka pendek variabel ekspektasi inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai tukar di Indonesia. Sedangkan variabel tingkat suku bunga JIBOR, capital inflow dan net ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia. Dalam jangka panjang variabel tingkat suku bunga JIBOR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai tukar di Indonesia. Variabel capital inflow dan net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai tukar di Indonesia. Sedangkan variabel ekspektasi inflasi dalam jangka panjang berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap nilai tukar di Indonesia. Hasil IRF menunjukkan bahwa shock variabel ekspektasi inflasiterhadap nilai tukar secara keseluruhan menunjukkan respon yang positif. Sedangkan shock variabel tingkat suku bunga JIBOR, capital inflow dan net ekspor terhadap nilai tukar secara keseluruhan menunjukkan respon yang negatif. Hasil VD menunjukkan bahwa varian nilai tukar di Indonesia di dominasi oleh shock pada variabel itu sendiri dan shock ekspektasi inflasi hingga akhir periode. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | |||||||||
| Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Nov 2021 01:26 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Nov 2021 01:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4349 |
Actions (login required)
 |
View Item |