ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL (STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM JII PERIODE TAHUN 2012-2014)

Khotimah, Siti Aisyah Khusnul (2016) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL (STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM JII PERIODE TAHUN 2012-2014). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
6.A ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL (STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN MODEL INDE.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (5MB)

Abstract

The purpose of this study was to determine the stocks that form the optimal portfolio by using single index model and Markowitz model and to compare the determination of stocks that form the optimal portfolio by using single index model and Markowitz model. This type of research is descriptive and comparative research. Population and samples used in this study are shares in BEI consistent entered into stocks JII Period 2012-2014 as many as 19 companies. The data used is secondary data. Analysis of data using Single Index Model and Model Markowitz, using the Microsoft Excel program. From the analysis it can be concluded that the determination of stocks that form the optimal portfolio by using single index model ≠ Markowitz model, then H0 and H1 accepted, meaning that there are differences result in the determination of stocks that form the optimal portfolio by using single index model and Markowitz model, and the most efficient model is a single index model calculations because it gives the expected return is greater than the Markowitz model that is equal to 0.021121977, or 2.1122% with a lower risk than the Markowitz model that is equal to 0.0008036929 or 0.08036929%

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Ichwanudin, Wawan	197510232005011003
Thesis advisor	Suryani, Emm	198106072008122002

Additional Information:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham yang membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz serta untuk mengetahui perbandingan penentuan saham-saham yang membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan komparatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sahamsaham di BEI yang konsisten masuk ke dalam saham JII Periode 2012-2014 sebanyak 19 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data menggunakan Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz, dengan menggunakan program Microsoft Excel. Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan saham-saham yang membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal ≠ model Markowitz, maka H 0 ditolak dan H diterima, artinya ada perbedaan hasil dalam penentuan saham-saham yang membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz, dan model yang paling efisien adalah perhitungan model indeks tunggal karena memberikan expected return lebih besar dibandingkan model Markowitz yaitu sebesar 0.021121977 atau 2.1122% dengan Resiko yang lebih rendah dibandingkan model Markowitz yaitu sebesar 0.0008036929 atau 0.08036929%.

Uncontrolled Keywords:

Portfolio, Markowitz Model, Model Single Index Portofolio, Model Markowitz, Model Indeks Tunggal.

Subjects:

H Social Sciences > HB Economic Theory

Divisions:

05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis
05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

04 Apr 2022 08:58

Last Modified:

04 Apr 2022 08:58