Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENGARUH FINANCIAL RATIO TERHADAP RETURN SAHAM (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017)

Ayu Permata Sari, Mardiana (2019) PENGARUH FINANCIAL RATIO TERHADAP RETURN SAHAM (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
PENGARUH FINANCIAL RATIO TERHADAP RETURN SAHAM (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017).PDF
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Mardiana Ayu Permata Sari, 5551150072, Thesis Effect of Financial Ratio on Stock Returns (Empirical Study of Manufacturing Companies Consumers Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2013-2017), Under the Guidance of Drs. H. Sriyanto, M.Si. and Ali Imron, SE., MM., Department of Management, Faculty of Economics and Business, Sultan Ageng Tirtayasa University, 2019. This study was used to determine the effect of financial ratio on company returns. And get the best results using the regression test stepwise method. The population in this study are all companies in the consumer goods industry sector listed on the IDX for the period 2012-2017. The sample in this study amounted to 21 companies from 41 company population numbers using the Purposive sampling method. The data analysis technique used in this study is Multiple Regression with the stepwise method. The results of multiple regression tests then the equation Y = 10.608 - 0.3030CR + 0.196DER + 2.285 TATO + 1.152ROA - 3.193ROE + 2.261NPM + 0.025EPS + 0.750PER. CR does not affect stock returns, the value of t hits is -0.540 <-1,984 and sig. 0.592> α (0.05). DER has no effect and is not significant on stock returns, t values hit 0.756 <-1.998 and sig. 0.453> α (0.05). TATO has a significant positive effect on stock returns, obtained by the hit t value of 2,156> 1,984 and sig. 0.036 <α (0.05). ROA has a significant positive effect on stock returns, t hit value 3,371> 1,984 and sig. 0.001 <α (0.05). ROE has a significant negative effect on stock returns, t value hits -4.3326> -1.984 and sig. 0,000 <α (0,05). NPM has a significant positive effect on stock returns, t hit values 2,490> 1,984 and sig. 0.016 <α (0.05). EPS does not affect stock returns, t values hit 0.104 <1.984 and sig. 0,918> α (0,05). PER has a significant positive effect on stock returns, the value of t hits 3,232> 1,984 and sig. 0.002 <α (0.05). F hits of 8.619> 2.04 and sig. 0,000 <α (0.05), the independent variable has a simultaneous effect on stock returns and has a R square value of 59%. Keyword : CR, DER, TATO, ROA, ROE, NPM, EPS, PER and Return Saham

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSriyanto, SriyantoUNSPECIFIED
Thesis advisorImron, AliUNSPECIFIED
Additional Information: Mardiana Ayu Permata Sari, 5551150072, Skripsi Pengaruh Financial Ratio Terhadap Return Saham (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Consmer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013- 2017), Dibawah Bimbingan Drs. H. Sriyanto, M.Si. dan Ali Imron, SE., MM, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh financial ratio terhadap return perusahaan. Dan mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan uji regresi metode stepwise. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer goods industry yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. Sampel pada penelitian ini berjumlah 21 perusahaan dari 41 jumlah populasi perusahaan dengan menggunakan metode Purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda dengan metode stepwise. Hasil uji regresi berganda maka persamaan Y= 10,608 - 0,130CR + 0,196DER + 2,285TATO + 1,152ROA - 3,193ROE + 2,261NPM + 0,025EPS + 0,750PER. CR tidak berpengaruh terhadap return saham, nilai t hit -0,540 < -1,984 dan sig. 0,592 > α (0,05). DER tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham, nilai t hit 0,756 < -1,984 dan sig. 0,453 > α (0,05). TATO berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, diperoleh nilai t hit 2,156 > 1,984 dan sig. 0,036 < α (0,05). ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, nilai t hit 3,371 > 1,984 dan sig. 0,001 < α (0,05). ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham nilai t hit -4,326 > -1,984 dan sig. 0,000 < α (0,05). NPM berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, nilai t hit 2,490 > 1,984 dan sig. 0,016 < α (0,05). EPS tidak berpengaruh terhadap return saham, nilai t hit 0,104 < 1,984 dan sig. 0,918 > α (0,05). PER berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, nilai t hit 3,232 > 1,984 dan sig. 0,002 < α (0,05). F hit sebesar 8,619 > 2,04 dan sig. 0,000<α(0,05), variabel bebas berpengaruh simultan terhadap return saham dan memiliki nilai R square sebesar 59%. Kata kunci : CR, DER, TATO, ROA, ROE, NPM, EPS, PER dan Return Saham
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis
05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 18 Oct 2021 07:16
Last Modified: 18 Oct 2021 07:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3181

Actions (login required)

View Item View Item